În cadrul așa-numitului „test de stres invers”, care va fi realizat la începutul anului viitor, Banca Centrală Europeană va solicita băncilor să descrie ce tip de șoc politic le-ar reduce fondurile proprii de nivel 1 cu 300 de puncte de bază și care ar fi efectele asupra lichidității și condițiilor de finanțare, scrie Reuters.
Gestionarea riscurilor geopolitice, o prioritate pentru BCE
Gestionarea riscurilor geopolitice se numără printre principalele priorități ale BCE pentru anii următori, instituția dorind să identifice vulnerabilitățile specifice fiecărei bănci și să conteste ipotezele creditorilor privind expunerea la risc.
„Exercițiul va evalua în ce măsură capacitățile de testare la stres ale băncilor iau în considerare riscurile geopolitice”, a transmis BCE într-un comunicat.
„În acest sens, exercițiul urmărește să consolideze propriile capacități ale băncilor de gestionare a riscurilor, în special în ceea ce privește testele de stres invers, precum și abilitatea acestora de a concepe planuri relevante și prudente de capital și de redresare”, se mai arată în comunicat.
Rezultatele testului vor fi anunțate în vara anului 2026.
Deși rezultatele nu ar trebui să afecteze cerințele de capital, eventualele vulnerabilități identificate vor fi luate în considerare în cadrul procesului de revizuire și evaluare prudențială al BCE, utilizat pentru a stabili cât capital trebuie să dețină băncile peste nivelul minim reglementat.